Análise de Risco

Gestão e Administração Bancária (Pós-Laboral)
5 ECTS; 3º Ano, 2º Semestre, 30,0 T + 30,0 P

Docente(s)

Pré-requisitos
Não aplicável

Objetivos
Pretende-se apresentar as ferramentas essenciais ao apreçamento, de análise e de gestão de risco decorrente da tomada de posições em mercado, assim como um conjunto de regras a lidar com incerteza e risco.

Programa
I ? Mercados Financeiros, II ? Árvores binomiais, III ? Modelos em árvore para acções e opções,IV ? Modelos de Black-Scholes, V ? Letras Gregas, VI - Risco de Crédito.

Metodologia de avaliação
Teste Final

Bibliografia
- Capinski, M. (2003). An Introduction to Financial Engineering. Springer: Springer
- Neftci, S. (2008). Principles of Financial Engineering. Academic Press: Academic Press
- Stampfli, J. e Goodman, V. (2009). The Matehmatics of Finance. AMS: American Mathematical Society

Método de interação
Aulas Teóricas e Práticas em ambiente laboratorial.

Software utilizado nas aulas
MS-Excel.